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風險管理課程培訓班

課程核心：
隨著金融交易的日趨復雜,由金融市場波動帶來的風險敞口的暴露與管理越來越受到風險控制部門的關注。如何樹立正確的風險管理理念、采用正確的風險管理模型、形成全面風險管理的框架，日益成為風險管理部門的必修課。
適用對象：交易所風控部門、商業(yè)銀行中高層、銀行中臺、風險管理部人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務部、企業(yè)資金部、風險管理部等。
授課老師：榮森
授課時間：2天
授課地點：待定

課程大綱
一.全面風險管理框架
當前金融機構面臨的風險
市場風險
信用風險
操作風險
流動性風險
經營風險
國家風險
關聯(lián)風險

二.風險的計量與管理
風險計量
定量的風險計量、計量風險的難點
風險管理：
風險管理技術、金融機構面對風險計量與管理時的架構變革
三.Riskmatrics、模型

第一部分
什么是VAR
VAR的計算方法:方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法、歷史模擬法
VAR的計算步驟
VAR的優(yōu)缺點
小測試

第二部分、方差-協(xié)方差方法
什么是方差-協(xié)方差法
運用方差-協(xié)方差法計算VAR值
增量VAR值
映射位置
包含衍生品的投組VAR值計算
小測試

第三部分、蒙特卡洛模擬法
使用蒙特卡洛模擬法計算VAR值：步驟與要素
蒙特卡洛VAR值評價
蒙特卡洛模擬法優(yōu)缺點
小測試

第四部分、歷史模擬法
使用歷史模擬法計算VAR值
歷史模擬法評價
巴塞爾委員會對于VAR模型和回測的標準
壓力測試
極值理論（EVT）
小測試

四.Credit、matrics模型
第一部分、信用風險管理框架
信用風險偏好
信用風險管理框架
管理客戶風險
管理投組風險
重設偏好

第二部分、信用風險計量
信用風險計量類型
信用敞口
敞口管理方法
總敞口與凈敞口
計算預期損失
風險加權資產

第三部分、信用風險計量、PD和RR
什么是PD
PD影響因素
PD與內部信用評級
計算PD與確定內部信用評級
PD與內部信用評級的問題
內部與外部信用評級
評級方法
外部評級如何使用
外部評級問題

第四部分、EAD和 LGD
什么是EAD
EAD公式
EAD計算
循環(huán)信用EAD
未定債務EAD
什么是 LGD
 LGD公式
實際損失
回收率與實際 LGD
確定LGD值
 LGD的問題

五、討論與交流
學員就感興趣的話題共同探討

風險管理課程培訓班